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Conceptos
Backtesting
Probar una estrategia con datos pasados para estimar su rendimiento
Definición
El backtesting aplica una regla de trading a datos históricos de precio y on-chain para estimar su rendimiento. Propenso a sesgo look-ahead y de supervivencia — un backtest limpio es necesario pero nunca prueba de un edge real.
Ancla de contexto
Backtest = pasado simulado · paper trading = en vivo sin dinero · live = dinero real
Ejemplo
Backtested on 2018–2026 BTC data, whale-outflow rules showed no edge after fees
También conocido como
backtestbacktestingback-testback testbacktestedhistorical simulation