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Konzepte
Backtesting
Eine Strategie an Vergangenheitsdaten testen, um die Performance zu schätzen
Definition
Backtesting wendet eine Trading-Regel auf historische Preis- und On-Chain-Daten an, um die Performance zu schätzen. Anfällig für Look-ahead- und Survivorship-Bias — ein sauberer Backtest ist notwendig, aber nie Beweis für echten Edge.
Kontext-Anker
Backtest = simulierte Vergangenheit · Paper-Trading = live ohne Geld · Live = echtes Geld
Beispiel
Backtested on 2018–2026 BTC data, whale-outflow rules showed no edge after fees
Auch bekannt als
backtestbacktestingback-testback testbacktestedhistorical simulation